2016-06-06

機械学習で株式・FXを売買しようとする人に伝えたいこと

雑記

はじめに

機械学習以前から、株やFXで自動売買する取り組みを試みたことがある。
たぶん7, 8年くらい前。

結果から言えば、ややマイナスで今に至る。

機械学習を取り入れて再チャレンジしてみたいところではあるが、機械学習を理解できるだけの素養がまだないので、過去の経験をインターネットに放流することで誰かの役に立てば嬉しい。
全くのゼロから取り組むよりはいいだろう。

検証するのは面倒なので記憶のみを頼りに書く。
読み手はそのつもりで。

日本株式

まずはリアルタイムデータの取得。
簡単に思いつくのはYahooファイナンスあたりからデータ取得することだが、日本の最新株価は無料では取得できない。
最新の株価情報は証券会社が東証などにお金を払って仕入れているのが理由、だったはず。

じゃあどうするか。
楽天証券だ。
楽天証券はマーケットスピードというサービスを提供していて、その機能の一つとして「エクセルにRSSで最新のデータを取り込む」ことができる。
取り込むというか、表示し続けるというか。
Google スプレッドシートでもないのにリアルタイムにセルのデータが変わり続けるのでなんかスゴイ。

少し前にGoogleスプレットシートでスクレイピングして株価取得する記事があったっけ。
そこに時間を費やすくらいならアルゴリズム作りに時間を割こう。
株価から出来高に単元株数まで取得できるので、スクリーニングもできる。

機械学習では肝心の過去データ。
これは知らないのでググってほしい。
たぶん探せばある。
Yahooファイナンスで日次のデータはダウンロードできた気がするが、5分足などはなかった気がする。

発注。
残念ながら僕が取り組んだときは自動化するいい方法がなかった。
ブラウザを操作するくらい。
今はあるのかな。知らない。
自動売買しようと思ったらアルゴリズム作りがすべてなので、発注のことなんて考える必要ない。
どうせしばらくは現実のデータを流し込んで発注はログ出力するのみのテスト運用を走らせることになる。
その時間に Selenium でも使ってやったらいい。

FX

こちらは当時から自動売買するための仕組みが進んでいた。
MetaTrader、通称MT4が鉄板のツールで、トレード用アルゴリズムを専用言語で書ける。
提携している？海外の投資用口座アカウントに MT4 からログインできて、そこで発注できる。
データの取得や過去データを利用してアルゴリズムの検証などもできる。
アルゴリズム自体を売買している人もいて、よくわからんサイトで売っていた。
数千円から数万円。
自分も買ったことがある。儲かったか？
儲かっていたらやめていない。
結局アフィリエイトと似ていて、その作り方を売っている人は自分で儲かっていないんだろう。

株式にも言えることだが、FXは開く口座が肝心で、どれくらい取り分を持っていかれるかが重要になる。
週に数回とかならいいが、スキャルピングのように取引回数が膨大になるアルゴリズムならその影響は大きい。
デモ口座でのシミュレーション時にこれを再現するように注意すべき。

あと MetaTrader は Windows のみ。
昔と違って VPS も安くなったので、動かしっぱなしにするのはそれほど高くないだろう。

あとがき

数値のみを追ったテクニカルな手法だけでは、日銀の動きなどの異常系の動きに耐えられない。
なのでそういうファンダメンタルな手法も今の機械学習なら取り入れられると思うので、そのへんを考慮するといいんじゃないかと思う。

あと言うまでもなくマーケットの世界はとびきり優秀な人がごろごろしている。
FXは特にそう。
そういう人と真っ向から戦わずに済むよう、流通金額の少ない銘柄で取引するとか、そういう防御策を取ったほうがいい。
短期的に勝つことよりも負けずに生き残ることが大事。

新MT4対応 FXメタトレーダープログラミング入門

作者: 豊嶋久道
出版社/メーカー: T&Y総合研究所
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MetaTrader 4で始める FX自動売買システム作成の教科書

作者: 星野慶次
出版社/メーカー: 株式会社シーアンドアール研究所
発売日: 2013/03/15
メディア: 単行本（ソフトカバー）
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2016-05-30

MISFIT RAY 開封の儀

買った物雑記

ウェアラブルな活動計、MISFIT RAY を購入した。

jp.misfit.com

箱は多言語表示されているので世界で統一のパッケージっぽい。

f:id:khei-fuji:20160530214001j:plain

リボンのマークみたいなロゴ。モノクロですね。
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内装はシンプル。
f:id:khei-fuji:20160530214209j:plain

最初は電池を入れるためにバンドを回して分解する。
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準備OK。 f:id:khei-fuji:20160530222210j:plain

活動計用のアプリ(Misfit)とデバイスの設定用アプリ(Misfit Link)があり、アプリを起動するとデバイスを自動認識する。

MISFIT RAY では3タップ時の操作を設定できる。
カメラのシャッターや音楽の再生・停止、あとは IFTTT の連携なども可。
今どき Yo の連携が可能なのは流行の名残だろうか。

使用感のレビューは2週間くらい経ったらするつもり。
気になってるのは以下

運動・睡眠トラッキングの精度
デバイスのバイブレーションによるアラームの効果
24時間つけっぱなしで邪魔にならないか

MISFIT RAY (ミスフィットレイ) ローズゴールド / ブラックスポーツバンド【日本正規代理店品】

出版社/メーカー: MISFIT WEARABLE
発売日: 2016/05/27
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2016-05-26

iOSアップデート後にパスコードが入力できない現象の回避策

雑記 iPhone

毎回この現象に悩まされているが、ついに回避策を見つけた。
ちなみに iPhone6 SIMフリー版 64GB。

一度ロック画面に戻す
右にスライドしてパスコード入力画面に遷移する
(入力できなくなるまで2秒ほどの猶予があるので急いで) キャンセルをタップし、ロック画面に戻す
この後パスコード入力画面に行くと、固まる現象は出なくなる

iPhone6s ガラスフィルム iPhone６保護フィルム Hippox 強化ガラス保護フィルム超薄0.2mm 硬度9H 気泡ゼロ耐指紋撥油性 98%高透過率 2.5D ラウンドエッジ加工 3D Touch対応耐衝撃飛散防止処理【生涯保証】

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2016-05-15

BotFramework で PomodoroBot をつくった

作ったサービス紹介

前回に続き、BotFramework で作ったもの第二弾。
PomodoroBot を作成した。

Pomodoro Bot

使い方はサイト内の How To Use を参照。

訴求点

ギョームとプライベートなどで異なるプラットフォーム環境でも共通して使えるツールが欲しかった
Bot のインストールで済むので気軽

システム構成

pomodoro-bot

GitHub - kheiakiyama/pomodoro-bot
Bot のメッセージを受け取るサーバー
Azure AppService のコンピューティング時間1日60分までの無料枠で運用 (料金詳細)
C#
Asp.NET MVC
Table Storage

pomodoro-notification

GitHub - kheiakiyama/pomodoro-notification
ポモドーロタイマー通知用サーバー
Heroku の Hobby で運用。 $7 / month (料金詳細)
Node.js
express

まだまだなところ

タイマーの途中停止ができない
Heroku の再起動) でタイマーが止まる
通知は来る
Heroku の deploy でもタイマーが止まる
Deploy Hooks で止まった通知は来る

学び

BotFramework が各チャットサービスからのエンドポイントを肩代わりしてくれるうえ、BotFramework に登録するエンドポイントも気軽に変更できるので捗る。
ドメインも取得してない。
BotFramework で条件によって FormFlow を実行する方法 - Qiita
1ページのサイトデザインは HTML5 UP を探すと1つくらいよさ気なものがある

感想

BotFramework 自体は C# or Node.js だが、FormFlow は今のところ C# でしか実装されてない。
これを渡すだけでポモドーロタイマーを作成するウィザードにしてくれるんだからありがたい。

[Serializable]
public class PomodoroTimer
{
    public const string DescName = "name";
    public const string DescDuration = "duration minutes";
    public const string DescShortBreak = "short break minutes";
    public const string DescLongBreakSpan = "long break span";
    public const string DescLongBreak = "long break minutes";

    [Describe(DescName)]
    public string Name { get; set; }

    [Describe(DescDuration)]
    [Numeric(5, 60)]
    public int Duration { get; set; }

    [Describe(DescShortBreak)]
    [Numeric(1, 20)]
    public int ShortBreak { get; set; }

    [Describe(DescLongBreakSpan)]
    [Numeric(2, 10)]
    public int LongBreakSpan { get; set; }

    [Describe(DescLongBreak)]
    [Numeric(5, 60)]
    public int LongBreak { get; set; }
}

Bot 開発は機械学習に踏み入れなければそこまで難易度は高くない。
アプリのように UI がないのが大きい。
システム全体の構成を考えるアーキテクト視点のスキルが必要に感じた。
フルスタック、というか広く浅いスキルセットを持っている僕みたいな人にマッチしてる。

アジャイルな時間管理術ポモドーロテクニック入門

作者: Staffan Noeteberg,渋川よしき,渋川あき
出版社/メーカー: アスキー・メディアワークス
発売日: 2010/12/16
メディア: 単行本（ソフトカバー）
購入: 13人クリック: 330回
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2016-04-25

BotFramework で遊んだ

C# asp.net MicrosoftAzure 作った

BotFramework とは？

BotFramework は Microsoft が発表した Bot 作成の仕組み。
公式ドキュメントにあるように、BotConnector と BotBuilder (と詳細が明らかになっていないBotDirectory) で構成されている。

BotConnector

BotConnector は Bot のO/R マッパーみたいなもの。
日本で使えそうなチャットサービスは、Skype, Slack, SMS, EMail, WebChat あたり。
LINE 対応してないのが惜しいけど、上のラインアップを見る限りビジネス向けの Bot を作ることになるんだろう。